Ett mått på hur mycket en optionspris förändras i förhållande till förändringen i den underliggande tillgångens pris.
En av de grekiska parametrarna som används för att mäta risk och känslighet i optionshandel.
"Om en options delta är 0,5, innebär det att om den underliggande tillgångens pris ökar med 1 enhet, så kommer optionspriset att öka med 0,5 enheter."
Ordet delta kommer från den fjärde bokstaven i det grekiska alfabetet, Δ, som används för att representera förändring i matematik.