Gamma är en grekisk bokstav som används inom finans för att mäta känsligheten hos en optionspris i förhållande till förändringar i delta.
Gamma beskriver hur mycket delta förändras när den underliggande tillgångens pris ändras.
"Om en options gamma är hög, innebär det att delta kommer att förändras snabbt när den underliggande tillgångens pris rör sig."
Ordet gamma härstammar från den grekiska bokstaven Γ (gamma), som används inom matematik och fysik för att beteckna olika koncept.