En statistisk metod som använder slumpmässiga prov för att approximera lösningar på matematiska problem.
En teknik som används inom simulering och riskanalys för att modellera osäkerhet och variabilitet.
"Monte Carlo-metoden används ofta inom finans för att beräkna värdet av optioner genom att simulera olika scenarier för underliggande tillgångar."
Namnet kommer från Monte Carlo, en stad i Monaco känd för sina kasinon, där slumpmässiga processer används.