Ett mått på avkastning i förhållande till risk, beräknat som skillnaden mellan en investerings avkastning och den riskfria räntan, dividerat med standardavvikelsen av investeringsavkastningen.
Används för att jämföra riskjusterad avkastning mellan olika investeringar eller portföljer.
"En sharpe-kvot på 1,5 indikerar att investeringen har genererat 1,5 enheter av avkastning för varje enhet av risk som tagits."
Uppkallad efter William F. Sharpe, som introducerade kvoten i sin forskning om portföljteori.