Ett mått på avkastningen i förhållande till den systematiska risken, beräknat som skillnaden mellan portföljens avkastning och den riskfria räntan delat med portföljens beta.
Används för att utvärdera hur väl en investering har presterat i förhållande till den risk som tagits.
"En treynor-kvot på 1,5 indikerar att portföljen har genererat 1,5 enheter av avkastning för varje enhet av systematisk risk som tagits."
Uppkallad efter Jack Treynor, som utvecklade konceptet på 1960-talet.