Ett mått på hur mycket priset på en option förväntas förändras i förhållande till förändringar i volatiliteten hos den underliggande tillgången.
En av de grekiska parametrarna som används för att mäta risk i optionshandel.
"En hög vega innebär att optionens pris kommer att påverkas kraftigt av förändringar i marknadens volatilitet."
Ordet vega härstammar från det latinska ordet vega, som betyder att vända eller att förändras, vilket återspeglar hur optionens värde kan förändras med volatiliteten.